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[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは小動きながら、1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物12.94%⇒12.43%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.16%⇒11.80%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.60%⇒11.33%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.84%⇒10.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.13 %⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.05 %⇒⁺1.04%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.44%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)


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