ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を想定したオプション売りが強まった。
リスクリバーサルはまちまち。調整が目立った。
■変動率
・1カ月物13.03％⇒12.57％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.67％⇒13.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.29％⇒12.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.13％⇒11.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.10％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.46％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.12％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）
いま読まれてます
記事提供： 
元記事を読む
