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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

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ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場上昇再開で短期でのオプション買いが強まったが、中長期物では売りが継続。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.05%⇒12.07%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.93%⇒12.76%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.84%⇒11.69%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.82%⇒10.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.13%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.41%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.28%⇒+1.08%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.12%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)


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