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NY為替:[通貨オプション]引き続きまちまち

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ドル・円オプション市場はまちまち。米債務上限関連法案の議会採決や、欧米中銀の来月会合を控え、1、3カ月物ではオプション買いが優勢となった。一方で、6カ月物では、売りに転じた。

リスクリバーサルはまちまち。1、3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。日本政府・日銀が円安を受けて臨時会合を開催したことが影響か。1年物では、円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物10.73%⇒10.95%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.51%⇒10.53%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.57%⇒10.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.26%⇒10.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.54%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.58%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.56%⇒+1.56%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.45%⇒+1.42%(08年10/27=+10.71%)

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