ドル・円オプション市場で変動率は低下。米債務上限関連法案が下院で可決され、債務不履行への警戒が後退し、オプション売りが優勢になった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物10.83%⇒10.38%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.56%⇒10.43%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.55%⇒10.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.24%⇒10.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.55%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.56%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.53%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.35%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%)
いま読まれてます
記事提供:
元記事を読む