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[通貨オプション]変動率さらに低下、R/Rは円プット買いも続く

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ドル・円オプション市場で変動率はさらに低下。米債務上限関連法案が上院でも可決され、債務不履行回避は確実となり、オプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物10.38%⇒9.69%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.43%⇒9.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.44%⇒10.06%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.14%⇒9.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.51%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.55%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.49%⇒+1.40%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.30%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)

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