ドル・円オプション市場で変動率は引き続き低下。米国の週次新規失業保険申請件数の大幅増で金利低下・ドル売りとなるなか、オプション売りは継続した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物9.44％⇒9.11％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.48％⇒9.19％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.65％⇒9.40％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.68％⇒9.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.17％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.25％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.23％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.13％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.71％）
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