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[通貨オプション]変動率上昇、イベントリスク上昇

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ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。日銀金融政策決定会合を控えたイベントリスクの上昇でオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観に伴う円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.71%⇒9.02%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.44 %⇒9.76%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.39 %⇒9.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.32%⇒9.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.87%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.92%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.92%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)

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