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[通貨オプション] R/R、円コールスプレッド縮小

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場観測で、オプション売りが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物12.85%⇒12.38%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.10%⇒11.62%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.02%⇒10.77%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.21%⇒10.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.28%⇒+2.17%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.13%⇒+2.01%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.79%⇒+1.72%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.38%⇒+1.33%(08年10/27=+10.71%)

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