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[通貨オプション]OP買い再開、イベントリスク上昇で

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク上昇でオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルで1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物12.46%⇒12.56%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.63%⇒11.77%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.74%⇒10.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.05%⇒10.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.98%⇒+1.99%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.87%⇒+1.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.61%⇒+1.63%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.23%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)

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