ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクの上昇受けた、オプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物12.51%⇒13.06%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.94%⇒12.14%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.06%⇒11.20%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.30%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.01%⇒+2.01%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.96%⇒+1.97%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.71%⇒+1.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.35%⇒+1.33%(08年10/27=+10.71%)
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