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[通貨オプション]R/R、円コール買い大幅後退

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ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが大幅に後退した。

■変動率
・1カ月物13.02%⇒12.62%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.14%⇒11.88%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.21%⇒10.91%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.40%⇒10.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.01%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.97%⇒+1.60%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.69%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.34%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%)

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