ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。大統領選挙のイベント通過を受けたオプション売りが継続した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.89%⇒10.49%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.96%⇒10.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.72%⇒10.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.48%⇒10.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.62%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.65%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.49%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.22%⇒+0.20%(08年10/27=+10.71%)
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