ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを織り込むオプション買いが後退した。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.33%⇒9.96%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.63%⇒10.48%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.51%⇒10.42%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.43%⇒10.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.76%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.56%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.23%⇒+0.23%(08年10/27=+10.71%)
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