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NY為替:[通貨オプション]R/R、円コール買いは引き続き後退

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 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米中通商摩擦の激化懸念が再燃しているが、過度のリスク警戒感はみられず、ほぼ全期間でオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小継続。米国株安も、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは引き続き後退へ。

■変動率
・1カ月物5.74%⇒5.62%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.16%⇒6.13%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.48%⇒6.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.84%⇒6.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.41%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.58%⇒+1.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.66%⇒+1.66%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.81%⇒+1.80%(8年10/27=+10.71%)

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