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NY為替:[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

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 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米中通商摩擦の激化、世界的な景気減速、英国の合意なきEU離脱などへの懸念からリスク警戒感が急速に高まり、オプション買いが広がった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.62%⇒6.27%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.13%⇒6.50%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.43%⇒6.78%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.84%⇒7.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.39%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.56%⇒+1.74%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.66%⇒+1.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.80%⇒+1.96%(8年10/27=+10.71%)

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