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[通貨オプション] 変動率上昇、OP買い再燃、リスク警戒の上昇で

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物5.70%⇒6.20% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.26%⇒6.52%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.40%⇒6.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.75%⇒6.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.51%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.85%⇒+1.89%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.91%⇒+1.95%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.97%⇒+2.06%(8年10/27=+10.71%)



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