ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃し、3カ月物以降の変動率は過去最低水準から上昇した。
リスクリバーサルも円コールスプレッドが大幅に拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し1週間ぶり最大となった。
■変動率
・1カ月物4.30％⇒4.56％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物4.87％⇒4.96％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.28％⇒5.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.05％⇒6.06％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.65％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.00％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.21％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.58％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.71％）
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