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[通貨オプション] R/R、円コール買い加速

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速しほぼ2週間ぶりの高水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し2週間ぶり最大となった。

■変動率
・1カ月物4.80%⇒5.71%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.15%⇒5.64%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.46%⇒5.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.07%⇒6.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.17%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.34%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.46%⇒+1.61%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.74%⇒+1.81%(08年10/27=+10.71%)



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