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[通貨オプション]OP買い継続。相場不透明感で

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ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。相場不透明感を受けたオプション買いが継続。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安感に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドは縮小。1年物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物14.16%⇒14.67%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.02%⇒12.23%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.70%⇒10.90%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.74%⇒9.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+5.27%⇒+5.0%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+5.34%⇒+5.16%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+5.23%⇒+5.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+4.96%⇒+4.96%(08年10/27=+10.71%)


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