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[通貨オプション]変動率低下、OP売り優勢

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ドル・円オプション市場で変動率は低下した。相場レンジが狭まったためオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円コールに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物14.67%⇒13.19%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.23%⇒11.10%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.90%⇒10.10%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.93%⇒9.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+5.0%⇒+4.25%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+5.16%⇒+4.31%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+5.15%⇒+4.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+4.96%⇒+4.55%(08年10/27=+10.71%)


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