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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド1カ月ぶり最小

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドは1カ月ぶり最小となった。

■変動率
・1カ月物12.55%⇒11.8%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.77%⇒10.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.85%⇒9.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.1%⇒8.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+3.88%⇒+3.64%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+4.18%⇒+3.94%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+4.35%⇒+4.18%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+4.43%⇒+4.28%(08年10/27=+10.71%)

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