ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドは1カ月ぶり最小となった。
■変動率
・1カ月物12.55％⇒11.8％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.77％⇒10.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.85％⇒9.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.1％⇒8.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋3.88％⇒＋3.64％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋4.18％⇒＋3.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋4.35％⇒＋4.18％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋4.43％⇒＋4.28％（08年10/27=+10.71％）
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