ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び強まった。
■変動率
・1カ月物9.31％⇒9.22％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.96％⇒8.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.72％⇒8.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.51％⇒8.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋3.30％⇒＋3.42％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋3.59％⇒＋3.73％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.71％⇒＋3.81％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.73％⇒＋3.84％（08年10/27=+10.71％）
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