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[通貨オプション]R/R、円コール買い再び強まる

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ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び強まった。

■変動率
・1カ月物9.31%⇒9.22% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.96%⇒8.88%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.72%⇒8.71%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.51%⇒8.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+3.30%⇒+3.42%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+3.59%⇒+3.73%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+3.71%⇒+3.81%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+3.73%⇒+3.84%(08年10/27=+10.71%)


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