ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場がレンジを抜けたためオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物5.43％⇒5.69％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.87％⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.58％⇒6.60％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.74％⇒6.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.25％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.95％⇒＋1.78％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.41％⇒＋2.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.55％⇒＋2.45％（08年10/27=+10.71％）
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