ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。米国の連休を控えてオプション売りが継続、短中期物は2週間ぶり低水準となった。
リスクリバーサルは依然調整色が強く、まちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.71％⇒5.41％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.30％⇒6.15％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.32％⇒7.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.32％⇒7.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.67％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.45％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.36％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.63％⇒＋2.65％（08年10/27=+10.71％）
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