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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

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ドル・円オプション市場は前日に続き調整色が強く、まちまちとなった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方、円プット買い意欲が強まった。

■変動率
・1カ月物5.51%⇒5.51% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.08%⇒6.11%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.24%⇒7.20%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.24%⇒7.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.72%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.51%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.49%⇒+2.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.75%⇒+2.74%(08年10/27=+10.71%)

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