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[通貨オプション]小動き

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ドル・円オプション市場は小動き。短期物ではレンジ相場を受けたオプション売りが散見されたが、3カ月以降ではオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物では後退した。

■変動率
・1カ月物5.47%⇒5.44% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.08%⇒6.11%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.23%⇒7.29%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.28%⇒7.3%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.69%⇒+0.71%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.46%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.45%⇒+2.47%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.74%⇒+2.73%(08年10/27=+10.71%)


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