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[ドル・円通貨オプション]まちまち

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ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物ではオプション買いが継続したが、3カ月物以降では買いが一段落した。

リスクリバーサルでは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。1カ月物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物7.30%⇒7.38%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.42%⇒7.4%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.98%⇒7.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.78%⇒7.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.20%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.64%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.17%⇒+2.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.39%⇒+2.38%(08年10/27=+10.71%)


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