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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場や日本の連休でOP売り続く

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ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場や日本の連休でオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドも連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物6.65%⇒6.57%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.14%⇒8.11%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.74%⇒7.67%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.60%⇒7.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.03%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.73%⇒+1.70%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.96%⇒+1.91%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.22%⇒+2.19%(08年10/27=+10.71%)

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