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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け期待にOP買い再燃

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ抜け期待にオプション買いが再燃。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドも連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。
■変動率
・1カ月物6.35%⇒6.41%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.94%⇒7.97%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.58%⇒7.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.50%⇒7.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.97%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.69%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.91%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.20%⇒+2.18%(08年10/27=+10.71%)

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