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[ドル・円通貨オプション]レンジ抜けでOP買い継続

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ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は上昇した。レンジ抜けを受けたオプション買いが継続。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退したが、3カ月物以降では円コール買いが強まった。


■変動率
・1カ月物6.38%⇒6.48%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.97%⇒8.0%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.60%⇒7.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.53%⇒7.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.88%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.63%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.88%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.17%⇒+2.18%(08年10/27=+10.71%)



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