ドル・円オプション市場では変動率が低下した。レンジ相場やリスク警戒感を受けたオプション買いが後退。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物6.70％⇒6.38％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.57％⇒8.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.04％⇒7.87％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.91％⇒7.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.02％⇒＋1.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.19％⇒＋2.16％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.38％⇒＋2.34％（08年10/27=+10.71％）
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