ドル・円オプション市場では変動率が連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。1カ月物は1カ月半ぶり低水準。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが引き続き後退したが、3カ月物以降では買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物6.37％⇒5.99％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.40％⇒8.26％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.90％⇒7.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.75％⇒7.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.13％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.99％⇒＋2.02％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.17％⇒＋2.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.34％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.71％）
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