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[通貨オプション]OP買い再燃

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.30%⇒6.36%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.65%⇒8.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.10%⇒8.16%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.97%⇒8.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.98 %⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.02%⇒+2.08%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.20%⇒+2.22%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.38%⇒+2.41%(08年10/27=+10.71%)

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