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[通貨オプション]まちまち

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ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物の変動率は上昇したが、3カ月以降は低下した。

リスクリバーサルもまちまち。動意乏しく調整が目立った。

■変動率
・1カ月物6.02%⇒6.17%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.59%⇒8.47%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.09%⇒8.05%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.95%⇒7.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.95%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.04%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.22%⇒+2.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.40%⇒+2.37%(08年10/27=+10.71%)

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