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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

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ドル・円オプション市場で1カ月物を除いて変動率は上昇した。短中期物中心に値ごろ感からオプション買いが再燃。1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルは連日円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.54%⇒5.67%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.64%⇒7.68%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.47%⇒7.51%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.52%⇒7.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.84%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.82%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.17%⇒+2.11%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.36%⇒+2.31%(08年10/27=+10.71%)

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