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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い後退

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ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物でオプション買いが強まった一方、3カ月物以降はオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。


■変動率
・1カ月物7.61%⇒7.73%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.75%⇒7.66%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.59%⇒7.49%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.57%⇒7.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.34%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.87%⇒+1.81%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.10%⇒+2.07%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.30%⇒+2.28%(08年10/27=+10.71%)

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