ドル・円オプション市場はまちまち。6カ月物を除き、レンジ相場を受けたオプション売りが続いた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感を受けた円プット買いが勝り3カ月物以降は1カ月半ぶり最小となった。
■変動率
・1カ月物7.61％⇒7.60％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.58％⇒7.54％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.43％⇒7.43％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.53％⇒7.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.25％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.80％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.06％⇒＋2.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.29％⇒＋2.24％（08年10/27=+10.71％）
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