ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが継続。
リスクリバーサルでは連日円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感を受けた円プット買い一段と強まり、3カ月物以降は1カ月半ぶり最小値を維持した。
■変動率
・1カ月物7.55％⇒7.47％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.50％⇒7.24％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.41％⇒7.33％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.50％⇒7.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.71％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.01％⇒＋1.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.24％⇒＋2.20％（08年10/27=+10.71％）
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