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[通貨オプション]米感謝祭通過で、OP売り後退

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の感謝祭の祭日通過で、オプション売りが後退した。

リスクリバーサルでは小動きながら、3カ月物と6カ月物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.65%⇒5.71%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.27%⇒6.29%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.53%⇒6.59%(08年10/24=25.50%)
・1年物 6.77%⇒6.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.63%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.01%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.27%⇒+1.28%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.51%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)

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