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[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる

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ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。1,3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、中長期物では買いが続いた。

■変動率
・1カ月物5.66%⇒5.87%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.21%⇒6.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.52%⇒6.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物 6.80%⇒6.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.62%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.01%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.26%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.49%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%)

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