過去10年間バックテストでプラス損益! 勝率53.8%「新・日経平均騰落予想AI」の実力に迫る

今年2月上旬、米国株の急落をきっかけに日本株も大きく下落したことは記憶に新しいでしょう。引き金となったのは米雇用統計を受けての利上げ加速懸念と言われていますが、下げ幅が拡大した大きな要因として、AI(人工知能)やアルゴリズムを駆使した超高頻度取引の影響が考えられます。このような混沌とした市場にあって、私たち個人投資家はどう対抗すべきでしょうか? その答えとなりうるのが、新たに登場した日経平均騰落予想AI『F-Trader』です。

※タイトルの「過去10年間バックテストでプラス損益」「勝率53.8%」は、F-Traderの騰落予想を参考にした投資の一例として、日経平均先物ラージ1枚を2008年から2017年までの10年間、毎日取引した想定のバックテスト結果となります。2018年の全月の月次勝率は本文内に記載しています。

AIのディープラーニングを味方に。毎年プラス損益の新投資ツール

超高頻度取引が引き起こした急落劇

2月5日に米国市場でNYダウが急落し、一時、史上最大の下げ幅となる前日比1,597ドル安を記録しました。日本市場も連れて急落し、1月末に2万4,000円台だった日経平均株価は、わずか1カ月あまりで3,000円近く下落。その後は米中貿易戦争や森友問題の進展など新たな懸念材料があるなか、現在は2万1,000円台の攻防を繰り広げています。

この急落の大きな要因とされるのが、AI(人工知能)やアルゴリズムを駆使した超高頻度取引です。AIの存在感が増した最近のマーケットでは、人間には理解しがたい一方的な値動きが、短時間の間にしばしば発生するようになりました。経済指標や政治イベントなどをきっかけに、AIを中心とした超高頻度取引が株価急落や急騰を引き起こしていると考えられます。

今や海外ヘッジファンドの多くがAIを活用しており、個人投資家はその強引な売買に翻弄されているのが現状です。今後はさらに、人間の経験則や伝統的なテクニカル分析が通用しない相場になることも十分に予想されます。

では、このような混沌とした相場に対して、私たち個人投資家はどう対抗すべきでしょうか? その答えとなりうるのが、新たに登場した日経平均騰落予想AI『F-Trader』です。

あなたにも使えるAI(人工知能)予想

平均勝率53.8%。AIを参考にした新トレード手法

『F-Trader』の基本性能や利用方法は後ほど詳しく見ていきます。まずはこのAIを参考に投資を行った場合の成績を確認してみましょう。

日経平均騰落予想AIは、営業日ごとに「上昇・下落・待ち」の3パターンで相場予想を行います。この予想を参考に投資を行うなら、考えられる投資手法の1つとして、日中相場に張り付く必要がないオーソドックスな「寄り引けトレード」があります。

過去30年間の毎日の値動きを学習したAIが、朝8:50に当日の終値が朝9:00と比べて上昇するか下落するかを予想。これを参考に投資家が取引を行う場合のイメージとしては、予想を受けて買いor売りで入り、その日の引け成りで予約注文を行います。

こうした手順をイメージし、過去10年間(2008年から2017年)の日経平均先物ラージ1枚を毎日取引した想定でバックテストを行ったところ、評価損益は毎年プラスに。また平均勝率は「53.8%」という結果となりました。

183025_f_trader_2

この勝率は高いのでしょうか? それとも低いのでしょうか? それを考えるうえで興味深いデータがあります。過去の日経平均先物の統計データを見てみると、2008年~2017年の日経平均先物で、終値が始値より上昇した日と下落した日は「ほぼ50%ずつ」でした。つまり、一方的な偏りは見られないのです。

180308f_trader_1

このことから、上昇だけに賭け続ける、あるいは下落だけに賭け続ける、というトレード手法では、どちらの場合でも勝ち負けが拮抗し、利益が出にくいことがわかります。一方、『F-Trader』の勝率は53.8%です。この50%ラインを上回った3.8%ぶんが、毎日の取引の参考情報として大きな意味を持ち得ます。

ディープラーニングでAIのロジックを毎日更新

ポイントは「利益幅>損失幅」AIによる最適化で利を伸ばす

ここまで、『F-Trader』の高い勝率を検証してきました。しかし、多くの投資家が実感しているのは、勝率だけがすべてではない、ということではないでしょうか。

言ってみれば、たくさんの小さな利益を積み重ねた後、たった1回の大損失ですべてを吹き飛ばしてしまう「コツコツドカン」のリスクをいかに抑えるか、それが最終的なリターンを大きく左右することになるのです。

そこでもう1つ注目したいのが、『F-Trader』の日経平均騰落予想を参考に取引した場合の、値幅です。勝率53.8%はあくまで理論値であり、逆に言えばこの投資ツールは、「毎年必ず勝率が50%を上回る保証はない」ことを前提として、値幅についても優位性を確保できることがバックテストで検証されています。

183025_f_trader_3

『F-Trader』の予想を参考に日経平均先物で取引を行った場合のバックテストでは、評価損益は毎年プラスとなっています。その秘密は、「利益幅」にあります。過去10年バックテストの平均利益幅は+19円。勝った時の利益幅が負けたときの損失幅より大きくなることを狙って、AIが相場予想を最適化するのが『F-Trader』最大の強みなのです。

一般的に、「負けにくいトレード」は利益幅を平均して高く保つことで初めて実現すると言えます。たとえ勝率が50%を下回る年でも通算損益がプラスになりやすい取引スタイルは、リスク管理に敏感な投資家にとっても極めて魅力的です。

予想がはずれても、通算損益をプラスに傾けるシステム設計

日経平均騰落予想AI『F-Trader』の使い方

使い方はカンタンです。投資経験の少ない初心者から、熟練のデイトレーダーまで、手軽にAIがディープラーニングで導き出した予想を参考にすることができます。日経平均先物のトレードを行った場合の手順イメージを見てみましょう。

【1】メールアドレスで『F-Trader』に申し込む
お申し込みフォームから、利用期間(お試し1日、3・6・9ヶ月)を選んで申し込みを行います。通常、その日のうちに利用可能となります。

【2】朝、F-Traderへログインする
予想は毎朝(営業日)発表となるので、ツールへのログインは忘れずに。

【3】AM8:50に、本日のAI予想をチェック
ログイン後、予想をチェックします。それを参考に取引する場合は、ご自分のお取引証券口座へ移動して注文を行います。

【4】予想を参考にしてトレードを行う
ザラ場が始まる9:00までに、注文を実行します(※9:00以降は値動きが激しくなるので、9:00前のトレード開始が理想的です)。注文が約定したら、本日の引け成りで、予約注文を行います。

【5】15:15の引けで、注文が約定するのを待つ
引け成りの予約注文が約定したら、本日のトレード終了です。

あなたにも使えるAI(人工知能)予想

先が読めないAI相場を生き抜くために

近年の東京株式市場では、外国人投資家やAIを駆使する外資系ヘッジファンドの売買シェアが非常に高くなっています。特に効率的で隙がない日経平均先物市場などでは、個人投資家が優位性のある売買システムを構築するのは至難の業です。

そこでもし今、人力でのトレードに限界や疲れを感じているなら、あなたもAIを活用してみてはいかがでしょうか?

『F-Trader』の活用シーンはさまざまです。AIが導き出した予想通りに寄り引けトレードを仕掛けることもできますが、自分の経験を頼りにトレードを行いながら、AIの予想を参考にさらなるリターンの上積みを追求するのも面白いアイデアでしょう。

先の読めないAI相場を切り抜けようとする投資家に、日経平均騰落予想AI『F-Trader』がきっと役立つはずです。

人力でのトレードに限界を感じたら

F-Traderの基本性能表/プロフィットファクターとドローダウン

投資の主力ツールとしてAI予想の活用を検討されている方へ向けて、『F-Trader』の基本性能を紹介します。基本性能は、下記の通りとなっています。

183025_f_trader_4

<プロフィットファクターは「1.41」>

PF(プロフィットファクター)とは、トータル利益÷トータル損失で計算され、利益が損失に対してどれだけ多いかを示す指標です。『F-Trader』のPFは、過去10年平均で「1.41」となっており、十分に利益が出ている結果となっています。

183025_f_trader_5

<最大ドローダウンは「-2,280円」>

予想ツールを評価するうえで見逃せない指標が「最大ドローダウン」です。ドローダウンとは、一時的にマイナスとなる場合の下落金額(率)のこと。最大ドローダウンとは、その中で最もマイナスとなる金額がいくらかになるかを表しています。通算損益は、2008年1月から2017年の12月までのトレードの通算の損益を表しています。

183025_f_trader_6

青帯の期間は、最大ドローダウンの始まりの日から最大ドローダウンに達した日までの期間で、約6カ月間かかっています。『F-Trader』の場合、最大ドローダウンは-2,280円となります(※2008年~2017年)。

上記はバックテストデータですが、実稼働が始まった2018年1月からの月次勝率と評価損益データは、次の表のようになっています。

180406F_Trader_1

<過去10年間のバックテスト通算損益は「+29,010円」>

183025_f_trader_5

過去10年間のバックテストでの通算損益は、+29,010円です(※F-Traderの騰落予想を参考にした投資の一例として、日経平均先物ラージ1枚を2008年から2017年までの10年間、毎日取引した想定のバックテスト結果より)。これは、日経先物ラージ建玉1枚あたり約+2,901万円、ミニ建玉1枚あたり約+290.1万円の利益に相当する成績です(税引前・手数料除く)。利益の低かった2009年は+20円、2015年は+370円となっています。

あなたにも使えるAI(人工知能)予想

【関連】人工知能を敵ではなく味方につけよ。勝率75%の日経平均予想AI、2018年相場の結論は?

source:株式会社ディーボ

・注意事項:このツールで、株取引はできません。
・提供サービスについて:株式会社ディーボ(サービス名:F-Trader)は、株式分析ソフトの提供をしており、金融商品取引法の投資助言業(投資顧問)ではありません。そのため、個別銘柄についての売買のアドバイスや助言などは、金融商品取引法上行うことができません。
・個人情報の送受信について:株式会社ディーボ(サービス名:F-Trader)は、お客さまの通信中に情報が盗まれたりすることを防止するためにSSL(Secure Socket Layer)を利用した暗号化通信を行っています。SSLを利用することで、重要なお客さまの個人情報を安全に送受信しています。SSLに対応していないブラウザの場合はご利用できません。お使いのブラウザがSSLに対応していない場合は、SSLに対応した最新版のブラウザをご利用ください。
・著作権等について:当ホームページ上の著作権は株式会社ディーボに帰属し、ユーザー自身の投資判断以外の目的での使用を禁止します。当社が公開しているすべての情報について、当社の許可なく複製・転用・販売・ダウンロードすることを禁じます。日経平均株価の著作権は、日本経済新聞社に帰属します。各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。当社が提供した情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらTwitterでMONEY VOICEをフォロー