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[通貨オプション]R/R、短中期物で円コール買い弱まる

ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物はレンジ相場観測を受けたオプション売りが続いたが、3カ月物以降では買われた。リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが一段と強まり、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いをさらに上回った。1年物は変わらず。

・1カ月物8.13%⇒8.11%(08年=31.044%)
・3カ月物8.13%⇒8.18%(08年=31.044%)
・6カ月物8.41%⇒8.43%(08年=23.92%)
・1年物8.64%⇒8.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.96%⇒+1.91%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.77%⇒+1.74%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+1.29%⇒+1.28%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.55%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)

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