ドル・円オプション市場ままちまち。短中期で変動率が連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが継続。1年物は買いが強まった。
リスクリバーサルはまちまち。調整が強まった。
■変動率
・1カ月物5.55％⇒5,54 % （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.01％⇒5.99 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.36％⇒6.33 % （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.64％⇒6.66 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.14％⇒+0.15%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.49％⇒+0.49 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.83％⇒+0.82 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.15％⇒+1.15%（08年10/27=+10.71％）