ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。
リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物では、円プット買いが円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物5.15％⇒5.21％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.52％⇒5.58％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.77％⇒5.78％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.15％⇒6.18％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.27％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.43％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.79％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）