ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場不透明感やリスク警戒感を受けたオプション買いが再燃。
リスクリバーサルは1カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.37％⇒5.54％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.55％⇒5.59％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.83％⇒5.84％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.16％⇒6.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.44％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.56％⇒+0.56％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.65％⇒+0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.77％⇒+0.77％（08年10/27=+10.71％）