ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。
■変動率
・1カ月物5.04％⇒5.50 % （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.41％⇒5.70 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.65％⇒5.89％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.03％⇒6.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.25％⇒＋0.35％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.40％⇒＋0.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.50％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.63％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）