ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物5.21％⇒5.03％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.65％⇒5.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.85％⇒5.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.22％⇒6.18％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.44％⇒＋0.34％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.56％⇒＋0.50％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.64％⇒＋0.60％ （08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.73％⇒+0.70％（08年10/27=+10.71％）