ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いに比べて円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物6.52％⇒6.31％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.49％⇒6.34％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.62％⇒6.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.73％⇒6.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.08％⇒＋0.05％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.17％⇒+0.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.30％⇒+0.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.43％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.71％）