ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった一方で、中長期物ではオプション買いが後退。
リスクリバーサルで円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった一方で、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物15.63％⇒16.10％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.84％⇒13.16％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.65％⇒11.56％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.31％⇒10.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋5.98％⇒＋5.66％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋6.37％⇒＋5.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋5.95％⇒＋5.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋5.99％⇒＋5.38％（08年10/27=+10.71％）